Podľa Pellegriniho by Európska únia mala budovať svoj vlastný obranný pilier.
Jeho súčasťou by podľa prezidenta malo byť NATO. Vyvážiť by sa tak mala chýbajúca podpora Spojených štátov. Slovensko by sa nemalo usilovať o samostatnú obranu, ale podporovať európske stratégie. Pellegrini je zároveň proti povinnej vojenskej službe.